Ciências Sociais e Aplicadas
Economia
Resumo
O tema da pesquisa escolhido para o desenvolvimento do projeto foi o da seleção aleatória de ações no mercado de ações brasileiro e americano, tentando descobrir qual é a tendência e se os resultados esperados da seleção aleatória de ativos são positivos ou negativos. Nosso principal objetivo foi reunir o máximo de informações possível sobre o tema, e também realizar uma simulação ao longo de 20 semanas para saber se funciona ou não. Em nossa pesquisa bibliográfica, nossas principais fontes foram trabalhos acadêmicos publicados por economistas, juntamente com depoimentos de outras pessoas que realizaram experimentos com escolha aleatória de ações. O nosso experimento foi elaborado usando o Google Finance e sua API para Planilhas Google, para que pudéssemos acompanhar os dados. Neste projeto, pudemos mostrar que a escolha aleatória de ações é uma ferramenta que pode ser aplicada na escolha de carteiras de ações e que carteiras criadas aleatoriamente superam o índice médio do mercado. Pudemos verificar também que existe uma relação importante entre o tamanho da carteira e a divergência da média do mercado. No experimento que realizamos, conseguimos superar o mercado por uma margem considerável de até +15% no caso mais favorável. Com base nos experimentos desenvolvidos neste projeto, pudemos concluir que, de fato, a escolha aleatória de carteiras se mostra uma ferramenta possível de ser utilizada e que, com a aplicação desta técnica, consegue-se superar o mercado, mesmo que a tendência a longo prazo seja seguir o mercado com variações ao longo do caminho.
Palavras-chave: Investimento Aleatório, Aleatoriedade, Mercado Financeiro